關(guān)于鐵礦石期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知

大商所發(fā)〔2019〕505號(hào)

各會(huì)員單位及相關(guān)主體：

　　中國證監(jiān)會(huì)已正式批準(zhǔn)同意大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）組織開展鐵礦石期權(quán)交易。為確保鐵礦石期權(quán)上市交易平穩(wěn)運(yùn)行，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、上市交易時(shí)間

　　鐵礦石期權(quán)合約自2019年12月9日（星期一）起上市交易，上市當(dāng)日8:55-9:00集合競(jìng)價(jià)，9:00開盤。12月9日（星期一）當(dāng)晚起，鐵礦石期權(quán)合約開展夜盤交易。鐵礦石期權(quán)合約交易時(shí)間與鐵礦石期貨合約一致。

　　二、上市交易合約月份

　　首批上市交易的鐵礦石期權(quán)合約月份為2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月，對(duì)應(yīng)的標(biāo)的期貨為I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007、I2008、I2009、I2010和I2011，共10個(gè)期權(quán)合約系列。

　　三、掛盤基準(zhǔn)價(jià)

　　本所根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算新上市期權(quán)合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率，為1.5%，波動(dòng)率取標(biāo)的期貨合約90天的歷史波動(dòng)率。新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)于上市前一個(gè)交易日結(jié)算后，通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布，也可通過本所網(wǎng)站查詢。

　　四、交易指令

　　鐵礦石期權(quán)合約上市初期本所僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損（盈）指令。鐵礦石期權(quán)合約交易指令每次最大下單數(shù)量與鐵礦石期貨合約交易指令每次最大下單數(shù)量相同，即1,000手。

　　五、行權(quán)與履約

　　在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對(duì)沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對(duì)沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對(duì)沖平倉”申請(qǐng)。

　　在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30客戶可以提交“取消期權(quán)自動(dòng)行權(quán)申請(qǐng)”。

　　六、持倉限額管理

　　鐵礦石期權(quán)合約與鐵礦石期貨合約不合并限倉。非期貨公司會(huì)員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和，在上市初期分別不超過40,000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

　　七、相關(guān)費(fèi)用

　　鐵礦石期權(quán)合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2元/手；鐵礦石期權(quán)行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2元/手。

　　八、合約詢價(jià)

　　本所期權(quán)交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會(huì)員和客戶可以在非主力合約系列的期權(quán)合約上向做市商詢價(jià)。非主力合約系列的期權(quán)合約是指除主力合約系列以外的所有期權(quán)合約，主力合約系列以本所網(wǎng)站及會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布為準(zhǔn)。詢價(jià)請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼，對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權(quán)品種上每日詢價(jià)次數(shù)不能超過500次。

　　請(qǐng)各會(huì)員單位及相關(guān)主體做好鐵礦石期權(quán)上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，注意風(fēng)險(xiǎn)防范，確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

　　特此通知。

大連商品交易所

2019年11月29日